| Индикатор RSI |
|
Для того, чтобы устранить недостатки подобного индикатора, сгладить изменчивость и установить жесткие границы колебаний Уиллис Уалдер придумал новый осциллятор, он называется индекс относительной силы или индикатор RSI(Relative Strength Index). Его основные свойства мы сейчас и рассмотрим. Он обладает одним временным параметром - n. За этот период n нас интересует поведение цены закрытия. Рис. 442 Индикатор RSI Если цена закрытия сегодня больше, чем цена закрытия вчера, то мы обозначим эту величину синим цветом.
 Рис. 443 Соединим эти точки А если какая-то цена закрытия меньше, чем предыдущая, то мы обозначим эту разность красным цветом.  Рис. 444 Красные линии - разность Так вот, отношение сумм положительных и отрицательных изменений U и D за период n, выраженное в процентах и есть RSI.  Рис. 445 Формула расчета RSI Посмотрите как выглядит индикатор RSI. Рис. 446 RSI с n=14 Его минимальное значение равно нулю, а максимальное 100. Автор для дневных графиков предлагал использовать временной параметр n=14, надо сразу заметить, что своих крайних значений, нуля или ста, RSI, если n=14 или больше, почти никогда не достигаем. Чтобы лучше понять механизм действия осциллятора, обратите внимание на уровень 50, если RSI > 50, то положительных изменений цены закрытия больше, чем отрицательных  Рис. 447 RSI > 50 и сегодняшняя цена закрытия однозначно больше, чем 14 дней назад и наоборот, если RSI < 50, то сегодняшняя цена закрытия меньше, чем 14 дней назад.  Рис. 448 RSI < 50 Когда RSI = 50, то сегодняшняя цена закрытия равна цене закрытия 14 дней назад.  Рис. 449 RSI = 50 Совсем как у момента. Но мы уже научились определять направление движения цены и не для этого был создан индекс относительной силы. Определение точек разворота, точек входа в рынок и выхода из него – вот наша цель. В пределах изменений RSI от 0 до 100 проводят две горизонтальные сигнальные линии на уровнях 30 и 70. Когда индикатор выше 70, говорят, что цена находится в зоне перекупленности,  Рис. 450 Зона перекупленности а когда наш осциллятор RSI опускается ниже 30, то говорят, что цена находится в зоне перепроданности.  Рис. 451 Зона перепроданности Для большей наглядности перекрасим эти зоны в нежные тона. Сигналы на продажу возникают, когда осциллятор выходит из зоны перекупленности сверху вниз. Покупать предлагается, когда RSI выходит из зоны перепроданности снизу вверх.  Рис. 452 Сигналы на покупки и продажи Посмотрите на стрелки, эти сигналы достаточно надёжные при боковом движении или когда закончился тренд. Интересно когда же можно попасть в зону перекупленности, если всё время покупают? Посмотрите на пример трендового движения и изменения индекса относительной силы.  Рис. 453 Цена растет Цена будет расти до тех пор, пока спрос превышает предложение. Термины перекупленность и перепроданность пожалуй не очень точны, RSI может пытаться достичь 100 как угодно долго, пока цена растёт или 0, пока цена падает.  Рис. 454 Цена падает Но, что же делать нам, не торговать, сидеть на заборе? Если Вы не открыли заблаговременно позицию, то конечно же нет. RSI – удивительный, очень сильный индикатор, видите эту красную линию, наклонённую вверх – это своеобразная линия поддержки,  Рис. 455 Линия поддержки осциллятора но не для цены, а для осциллятора RSI. Все точки, где индикатор отталкивается от этой своеобразной трендовой линии, хороши для покупки.  Рис. 456 Покупка Но не растут деревья до небес, любой тренд когда-нибудь заканчивается. Что же происходит на вершине тренда? Очень часто при пробое своей линии поддержки RSI ведёт себя подобно цене, т.е. бьются в эту линию снизу вверх  Рис. 457 Разворот тренда и разворачивается вниз вместе с ценой. Аналогично ведёт себя наш осциллятор и на медвежьем рынке.  Рис. 458 Медвежий рынок Перед нами дневной рынок швейцарского франка, в первой точке продаём, во второй также, в третьей покупаем. Есть ещё одно очень замечательное свойство у осциллятора RSI, Уалдер назвал его неудавшимся размахом. Вы уже слышали этот термин в графическом анализе, но сегодня его называют иначе – дивергенция или расхождение. Вот как выглядит дивергенция на бычьем рынке. Последний ценовой максимум выше предыдущего,  Рис. 459 Последний ценовой максимум выше предыдущего а последний пик осциллятора меньше своего предыдущего пика.  Рис. 460 Последний пик осциллятора меньше своего предыдущего пика Проведём две линии: одну вверх, а другую вниз – вот Вам и расхождение  Рис. 461 Дивергенция (расхождение) или дивергенция. На падающем рынке мы тоже проведём две линии, только теперь у цены вниз последний минимум меньше предыдущего, а у индикатора вверх.  Рис. 462 Дивергенция (расхождение) Снова расхождение. Дивергенция – очень сильный сигнал грядущего разворота рынка, им никогда не следует пренебрегать. У дивергенции есть несколько обличий, все они просты и понятны. Рассмотрим их. На дневном графике евро образовалась двойная вершина, а RSI показал два понижающихся пика - дивергенция.  Рис. 463 Дивергенция Здесь мы наблюдаем двойное основание у цены, RSI образовал две впадины, последняя выше предыдущей – снова дивергенция.  Рис. 464 Снова дивергенция При образовании дивергенции желательно, но не обязательно, чтобы последний пик индикатора был ниже сигнальной линии 70 вне зоны перекупленности,  Рис. 465 Последний пик индикатора ниже сигнальной линии 70 а последняя впадина RSI – выше сигнальной линии 30 вне зоны перепроданности.  Рис. 466 Последняя впадина RSI – выше сигнальной линии 30 Как подбирать временной параметр n для осциллятора RSI на дневных графиках, автор предлагал число 14, другие исследователи применяли число 9. Ну что ж примем диапазон изменения n от 9 до 14. Для часовых графиков предлагаем подбирать n не меньше 7, но и не больше 11,  Рис. 467 n = от 7 до 11 запишите эти значения. Некоторых трейдеров не удовлетворяет рваный вид индикатора RSI. Чтобы избежать этого, они сглаживают линию осциллятора. Обычный способ сглаживания – это усреднение значения индикатора простой или экспоненциальной скользящей средней, эта функция встроена в осциллятор RSI программы технического анализа Rumus-Stalker. Следует отметить, что сглаживание индикатора уменьшает амплитуду и его колебания, поэтому можно изменять положения сигнальных линий, подбирая их к периоду сглаживания. При сильном сглаживании зона перекупленности и перепроданности расширяют соответственно до 60 и 40.  Рис. 468 Расширение зон перекупленности и перепроданности до 60 Наибольший эффект применения осциллятора RSI даёт при его совмещении с каким-либо трендовым индикатором и с графическим анализом, определением линий и уровней поддержки и сопротивления.
Похожие статьи: Индекс относительной силы (RSI)
|