А можем же ли ещё более ужесточить требования к существованию тренда используя подобный индикатор? Исследователь поведения биржевых цен господин Чант предложил трендовый индикатор под названием

RAVI

(Range Action Verification Index). Внешне он очень похож на ценовой осциллятор, но всё же другой.

Для дневных графиков

индикатор RAVI

выглядит так:

RAVI

= 100% * (MA(7) – MA(65)) / MA(65)

Разность двух скользящих средних за 7 дней и 65 дней, делённое на длинную скользящую среднюю за 65 дней и умноженное на 100. Но прежде всего он вычисляется в процентах, а не в пунктах как ценовой осциллятор. Ещё одно отличие, господин Чант предложил ввести для своего индикатора сигнальные линии. Для рынка форекс они равны +/- 0,3…1%.

 

Тренд считается растущим, если

индикатор RAVI

больше верхней сигнальной линии и растёт

 

И тренд считается падающим, если

RAVI

меньше нижней сигнальной линии и уменьшается.

 

Вот эти участки.

 

Рис. 379 Участки, где

индикатор RAVI

больше и меньше сигнальной линии

Но в отличии от ценового осциллятора здесь существует зона между сигнальными линиями – это зона бокового движения.

 

Пока RAVI не выходит из этого диапазона значений +/- 1%, то мы считаем, что рынок имеет боковую направленность.

Обратим внимание на временные параметры RAVI, их тоже два, как в осциллятора. Период медленной скользящей средней равен 65 (3 месяца, квартал), параметр для быстрой скользящей средней равен 7 – это примерно 10% от 65. А вот так RAVI работает на дневных графиках. Вы видите дневной график евро. Сигнальные линии, как и договаривались, проведём на уровне 1%.

Если бы мы формировали нашу торговую систему только на трендовом индикаторе RAVI, то на зелёных интервалах мы получали бы сигналы на покупку валюты

 

и сигналы на выход из рынка.

 

На красных же и белых участках RAVI даёт информацию о развороте,

 

Рис. 385 Сигнал о развороте тренда

замедлении тренда

 

или о боковой направленности биржевых цен,

 

т.е. на таких интервалах RAVI не формирует самостоятельно торговых сигналов. Использование сигналов только одного индикатора RAVI с апреля 2002 года по май 2003 могло бы принести Вам около 2500 пунктов прибыли. Следует правда заметить, что мы действуем по направлению главной тенденции,

 

ну и конечно же нам немного повезло.

Но везёт сильным, а сила в знаниях. Для часовых масштабов применяются параметры 12 и 72 или 24 и 120. Обратите внимание, 120 – 5 биржевых дней (неделя), 72 – это три биржевых дня. Ключевыми естественными циклами здесь является биржевая неделя и биржевой день.

А вот как работает RAVI на часовых интервалах. Перед нами часовой график евро, параметры RAVI мы выбрали 12 и 72, сигнальные линии расположим на уровне +0,3% и -0,3%. Участок А – ярко выраженный торговый коридор. Торговый сигнал на выход из бокового тренда и вход на продажу получается в точке 1.

 

Рис. 389 Вход в рынок в т.1 и выход в т.2

Сигнал на возможный выход из рынка и закрытия позиции возникает в точке 2. Прибыль при этом составила бы 90 пунктов. На дальнейшем участке K, C, D. E показывают удачные и не очень точки входа и выхода из рынка. На мой взгляд выделенные красным диапазоны бокового движения подчёркивают достоинство RAVI, способного определять этот тип тренда.

А если бы мы немного изменили временные параметры RAVI, например, 24 и 120 на этом же интервале (сутки и неделя). На интервале А ничего не изменилось – это, как и прежде, “RANGE”, “FLAT”, торговый коридор.

 

Рис. 390 Изменим временне параметры RAVI

Сигнал на продажу получаем в той же точке 1, а вот сигнал на выход из рынка гораздо позже, в точке 3. Теперь наша прибыль могла бы составить уже 290 пунктов. Но не торопитесь радоваться, в точке 4 сформировался ложный сигнал на покупку и сработал Stop Loss.

 

Вывод 1 – за всё надо платить, вывод 2 – всегда надо использовать комбинацию индикаторов и сочетать их с графическим анализом.